O guia a seguir examinará As Bandas® Bollinger, o que ela é e o que mede, como entender o indicador nos gráficos e interpretar esses achados, bem como os prós e contras do uso desta ferramenta de análise técnica.
Na negociação, os participantes do mercado utilizam dois tipos de análise contrastantes. A análise fundamental examina as notícias do mercado, as forças econômicas/sociais/políticas e os dados de ganhos para prever como o preço de um ativo se moverá.
A análise técnica, por outro lado, utiliza gráficos e diversos indicadores técnicos para prever as condições do mercado.
Uma das ferramentas essenciais utilizadas para análise técnica na negociação de valores mobiliários é a Bollinger Bands. Seu principal incentivo é ajudar o trader a estabelecer a direção de uma tendência, detectar possíveis reversões e monitorar a volatilidade.
Index du contenu:
Definição de Bandas Bollinger
Bollinger Bands é uma ferramenta de análise técnica popular desenvolvida em meados da década de 1980 pelo analista financeiro e comerciante técnico americano John Bollinger. Especificamente, Bollinger Bands são um tipo de banda de negociação ou envelope. Bandas de negociação e envelopes têm o mesmo objetivo: fornecer definições próximas de altos e baixos que possam ser utilizadas para criar abordagens comerciais rigorosas, por exemplo, no reconhecimento de padrões.
As bandas contêm um indicador de volatilidade que mede o preço relativo alto ou baixo de um título em comparação com as negociações anteriores. A volatilidade é medida por meio do desvio padrão, que muda com aumentos ou diminuição da volatilidade. As bandas aumentam quando há um aumento de preço e estreita quando há uma queda de preço. Devido à sua natureza dinâmica, as Bandas Bollinger podem ser aplicadas a diversos instrumentos de negociação, como ações, commodities, futuros e Forex.
As Bandas Bollinger incluem três linhas de tendência separadas: a banda superior, média e lower. A faixa média é uma média móvel, e o comerciante escolhe seus parâmetros (mais comumente a média móvel simples de 20 dias é usada). As bandas superior e inferior estão posicionadas acima e abaixo da faixa média móvel.
O trader pode ajustar o número de desvios padrão que prefere o indicador de volatilidade definido. Posteriormente, o número de desvios padrão determina a distância entre as faixas média, superior e inferior. A posição das bandas fornece informações sobre a força da tendência e os possíveis níveis de preços altos e baixos que podem ser antecipados em breve.
Como as Bandas Bollinger oferecem insights exclusivos sobre preço e volatilidade, os comerciantes podem encontrar vários usos para eles, incluindo determinar níveis de sobrecompra e sobrevenda, como uma ferramenta de seguir tendências, monitoramento de fugas e decidir pontos de entrada e saída para uma negociação.
Bollinger Bands são uma ferramenta de negociação relativamente simples e são incrivelmente populares entre comerciantes profissionais e domésticos. No entanto, usar apenas as bandas para negociar é uma estratégia arriscada, uma vez que o indicador se concentra em preço e volatilidade, ignorando várias outras informações relevantes.
História das Bandas Bollinger
Bollinger Bands foram desenvolvidos em meados da década de 1980 por John Bollinger para negociação de ações. Eles emergiram da demanda por bandas de negociação adaptativas e da observação de que a volatilidade era dinâmica e não estática, como era amplamente considerado naquela época.
A rápida aceitação da Bollinger Bands foi em parte devido à exibição que receberam na Financial News Network, onde John Bollinger atuou como analista-chefe de mercado de 1983 a 1990.
Bollinger Bands tem seu nome no ar em um segmento apresentado por Bill Griffeth como Bollinger usou um gráfico que os retratava. Griffeth perguntou como eles eram chamados como Bollinger explicou seu uso, e despreparado, sem palavras, Bollinger explodiu Bollinger Bands. Ele marcou este termo em 2011.
Cálculo das Bandas Bollinger
As Bandas Bollinger são compostas por três linhas:
- A primeira linha é o Bollinger Band médio é uma média móvel simples de 20 dias (SMA) do preço de fechamento. Por exemplo, para calcular uma média móvel de 20 períodos, você soma os preços de fechamento de um ativo por 20 dias consecutivos e divide esse valor em 20;
- A linha seguinte é a banda bollinger superior. Você calcula a banda bollinger superior tomando a faixa do meio e adicionando o dobro do desvio padrão diário a essa quantidade;
- A linha final é a banda bollinger inferior. Você calcula a banda bollinger inferior tomando a faixa do meio menos duas vezes o desvio padrão diário.
O desvio padrão mede como os números de disseminação são de um valor médio para um determinado conjunto de dados. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A variância em si é a média das diferenças quadradas da média (a média simples de um determinado conjunto de números). É uma medição matemática da variação média e aparece com destaque em economia, estatística, finanças e contabilidade.
Como ler e interpretar Bandas Bollinger
Nota: Embora as Bandas Bollinger sejam um indicador de análise técnica eficaz, elas têm limitações. As Bandas Bollinger são baseadas na simples média móvel de um ativo, que usa pontos de dados passados, de modo que as bandas sempre reagirão aos movimentos de preços em vez de prevê-los. Simplesmente, as Bandas Bollinger são reativas, não preditivas, e são muitas vezes referidas como um indicador de atraso.
As Bandas Bollinger também podem estar inclinadas a fornecer sinais falsos. Por exemplo, uma fuga falsa acontece quando o preço de um ativo passa pelo ponto de entrada do comércio. Ele sinaliza uma troca, mas depois volta para a outra direção, resultando em uma perda comercial.
Os comerciantes devem entender que as configurações padrão não se adequam a todas as estratégias ao negociar com a Bollinger Bands. Por exemplo, os comerciantes de posição de longo prazo podem preferir usar um número mais significativo de períodos e um desvio padrão mais alto. Em contraste, day traders e swing traders podem usar um número menor de períodos e menor desvio padrão. Por essa razão, o indicador Bollinger Bands é melhor utilizado em conjunto com outros indicadores e ferramentas de análise técnica como parte de uma estratégia de negociação abrangente.
Usos de Bandas Bollinger
As seguintes estratégias são os usos primários das Bandas Bollinger:
Sobrecomprada e sobrevenda
Uma estratégia comum utilizando bandas bollinger é identificar condições de mercado sobrecompradas ou sobrevendidas. Por exemplo, quando o preço do título toca continuamente a banda bollinger superior, acredita-se que o mercado seja sobrecomprado e devido a uma venda. Por outro lado, quando eles tocam continuamente a faixa inferior, o mercado talvez esteja sobrevendido, desencadeando um sinal de compra.
Usar as bandas para indicar condições de sobrecompra/sobrevenda depende do conceito de reversão média do preço. A reversão média pressupõe que, se o preço varia consideravelmente da média ou média, ele eventualmente reverte para seus níveis médios de longo prazo. O comércio de reversão média tenta capitalizar as mudanças extremas de preços de um título, assumindo que ele regredirá ao seu estado anterior.
Estratégias de reversão média podem funcionar bem em mercados de alcance, já que os preços podem ser vistos visivelmente saltar entre as duas bandas. No entanto, as Bandas Bollinger nem sempre dão sinais precisos de compra e venda. Por exemplo, durante uma forte tendência, o trader está em risco de colocar negociações no lado errado do movimento, já que o indicador pode sugerir sinais sobrecomprados ou sobrevendidos muito cedo.
Para corrigir isso, um trader pode olhar para a direção geral do preço e, em seguida, apenas tomar sinais de negociação que os alinham com a tendência. Por exemplo, só tome posições curtas quando a faixa superior é marcada quando a tendência está baixa. Se preferir, a faixa inferior ainda pode ser usada como saída, mas uma nova posição longa não é aberta porque isso significaria ir contra a tendência.
O Aperto
Outra estratégia popular para usar com a Bollinger Bands é chamada de estratégia de aperto. Um aperto ocorre quando a volatilidade cai para níveis baixos, e o preço começa a se mover para o lado em uma consolidação apertada, estreitando as Bandas Bollinger.
Um comerciante pode identificar visualmente um aperto quando as bandas superiores e inferiores se aproximam, restringindo a média móvel. Um aperto é um sinal de diminuição da volatilidade e é considerado pelos investidores como um possível sinal de aumento futuro da volatilidade e potenciais oportunidades de negociação. Por outro lado, quanto mais longe as bandas se movem umas das outras, maior a chance de um declínio na volatilidade e mais significativa a possibilidade de sair de uma negociação.
Fugas
Se houver uma divergência positiva: quando os indicadores estão subindo enquanto o preço está caindo ou permanece neutro – é um sinal de alta. Por outro lado, se houver uma divergência negativa: quando os indicadores estão caindo enquanto o preço se move mais alto – é um sinal de baixa.
Uma fuga para o lado positivo sinaliza os comerciantes a iniciar posições longas ou sair de posições curtas. Por outro lado, uma fuga para o lado negativo sinaliza os comerciantes a abrir posições curtas ou sair de posições longas. Uma ordem de stop-loss é tradicionalmente colocada fora da consolidação no lado oposto da fuga.
É importante ressaltar, porém, que essas condições não devem ser tomadas como sinais de negociação. As bandas não dão sinais de quando a mudança pode ocorrer ou em que direção o preço pode se mover. Segundo Bollinger, é necessário olhar para outros indicadores para determinar a direção da fuga. Ele sugere o uso do índice de força relativa (RSI) juntamente com um ou dois indicadores baseados em volume, como o índice de intensidade intradiária ou o índice de acumulação/distribuição.
Tendências de negociação de dia
As Bandas Bollinger ajudam a determinar o quão fortemente uma segurança está subindo (tendência de alta) e quando está potencialmente perdendo força ou revertendo. Esses dados podem então ser usados como orientação na tomada de decisões comerciais. A seguir estão as recomendações para o uso de Bandas Bollinger em uma tendência de alta:
- Se o preço estiver em uma forte tendência de alta, ele atingirá a faixa superior regularmente, indicando que as ações estão subindo mais, e os comerciantes podem aproveitar a oportunidade para tomar uma decisão de compra. Se o preço não fizer isso, mostra que a tendência de alta pode estar perdendo força;
- Os preços podem cair por períodos de tempo, mesmo durante tendências de alta. Estes são conhecidos como pullbacks. Se o preço recuar durante uma tendência de alta, mas permanecer acima da linha média móvel (média) e voltar para a faixa superior, isso implica muita força;
- O preço não deve tocar a faixa inferior quando está em uma forte tendência de alta. Se isso acontecer, isso é uma possível indicação de uma reversão ou que o estoque está perdendo força.
Nota: A maioria dos comerciantes técnicos busca se beneficiar de tendências de alta sólidas antes que ocorra uma reversão. Se um ativo não atingir um novo pico, os comerciantes tendem a vendê-lo para evitar incorrer em perdas de uma tendência invertida. Eles rastreiam o comportamento de uma tendência de alta, quer mostre força ou fraqueza, e usam isso como um sinal de uma provável reversão de tendência.
Tendências de downtrends de negociação de dia
As Bandas Bollinger também ajudam a determinar o quão fortemente uma segurança está caindo (tendência de baixa) e quando está potencialmente se fortalecendo ou revertendo (para o lado positivo). Esses dados podem então ser usados como orientação na tomada de decisões comerciais. Por exemplo, as seguintes são as recomendações para o uso de Bandas Bollinger em uma tendência de baixa:
- Se o preço está em uma forte tendência de baixa, ele toca ou se move ao longo da faixa superior regularmente, indicando que as ações estão caindo, e os comerciantes podem explorar a oportunidade de vender. Se o preço não fizer isso, mostra que a tendência de baixa pode estar perdendo força;
- Os preços podem se rali por períodos de tempo, mesmo durante uma tendência de baixa. Estes são conhecidos como pullbacks. Quando há pullbacks de preços (altas), e o preço fica abaixo da linha média móvel (média) e, em seguida, desce para a faixa inferior, o que implica a força de venda;
- O preço não deve tocar a faixa superior quando está em uma forte tendência de baixa. Se isso acontecer, isso é uma possível indicação de que uma tendência está desacelerando ou revertendo.
Nota: Muitos traders técnicos evitam negociar durante tendências de baixa, exceto por procurar oportunidades de compra uma vez que a tendência se inverte. A tendência de baixa pode durar de qualquer coisa entre minutos e horas a meses ou até anos. Os comerciantes devem tentar reconhecer qualquer sinal de tendências de baixa suficientemente cedo para proteger seus investimentos. Se as bandas inferiores mostrarem uma tendência de baixa constante, os investidores devem estar atentos para evitar entrar em negociações longas que se mostrarão pouco rentáveis.
Reversões de tendências de manchas
Tops duplos e fundos duplos são padrões essenciais de análise técnica usados pelos comerciantes. Um top duplo tem uma forma M e sinaliza um movimento de preços de baixa. Um fundo duplo tem uma forma W e indica uma reversão de alta na tendência.
Reversões de tendências M-top
Um M-top é um sinal de venda. Isso acontece quando a ação de preços sobe a linha superior e depois se recupera, estabelecendo a primeira alta. Então, depois de um tempo, outra alta é estabelecida, e desta vez está abaixo da faixa superior.
A segunda alta não deve ser maior que a primeira, e a segunda alta não deve tocar ou cravar a faixa superior.
Reversões de tendências de fundo W
Um W-bottom é um sinal de compra. Isso acontece quando a ação de preços sobe a linha inferior e depois se recupera, estabelecendo a primeira baixa. Então, depois de um tempo, outra baixa é estabelecida, e desta vez está acima da faixa inferior.
A segunda baixa não deve ser menor que a primeira, e a segunda baixa não deve tocar ou cravar a faixa inferior. Esta configuração de negociação de alta é confirmada quando a ação de preço se move e fecha acima da linha média (SMA).
Prós e Contras de Bandas Bollinger
Como acontece com a maioria das outras ferramentas de análise técnica, as Bandas Bollinger também vêm com seu próprio conjunto de vantagens e desvantagens únicas. Portanto, é crucial entender onde esse indicador de impulso se destaca e onde ele não consegue tirar o máximo de seu uso.
Benefícios
- Funciona bem em condições de mercado não-tendência;
- Excelente ferramenta para medir a volatilidade, que pode ser facilmente vista como as Bandas Bollinger estreitas ou ampliadas;
- Útil na identificação de novas tendências e no fim das tendências, tornando-as um indicador genuinamente multiuso;
- Útil na identificação de condições sobrecompradas e sobrevendidas;
- Útil na identificação de movimentos significativos no mercado;
- Simples de aplicar e relativamente simples;
- Quando plotadas automaticamente por uma plataforma de negociação, as bandas são fáceis de usar e podem adicionar outra dimensão à análise de gráficos para os traders.
Inconvenientes
- As bandas não serão capazes de prever padrões de preços como um indicador de atraso. Em vez disso, segue os recentes movimentos do mercado sugerindo que os comerciantes podem não receber sinais até que o movimento de preços já esteja em andamento;
- Ruim na identificação de curvas de ciclo, dando um monte de sinais falsos;
- Tenha em mente que o próprio John Bollinger fortemente aludiu às Bandas Bollinger ser usado em conjunto com outras formas de ferramentas de análise técnica, pois eles não contêm todos os dados necessários para a análise adequada da ação dos preços.
Em conclusão
Resumindo, bollinger bands são uma valiosa ferramenta de análise técnica. Como indicador de tendência, as bandas Bollinger são usadas para analisar a volatilidade e a dinâmica do preço no mercado – tanto benéfico na abertura quanto no fechamento de negociações rapidamente em um mercado turbulento.
As Bandas Bollinger também podem ajudar na previsão de reversões de tendências. No entanto, os comerciantes devem lembrar que as Bandas Bollinger são baseadas em informações históricas. Portanto, as bandas só podem reagir aos movimentos dos preços, mas não prever movimentos futuros de preços.
Perguntas frequentes sobre Bandas Bollinger
O que são Bandas Bollinger?
Bollinger Bands, desenvolvido por John Bollinger em meados da década de 1980, é uma ferramenta de análise técnica popular usada pelos comerciantes para analisar os mercados. Bollinger Bands consiste em três bandas: a linha média (média móvel simples), a linha superior e a linha inferior. A faixa do meio essencialmente serve como base tanto para o superior quanto para baixo.
Como interpretar bandas bollinger?
Bollinger Bands é um indicador de tendência que detecta a volatilidade e a dinâmica do preço no mercado. Durante períodos de baixa volatilidade, as bandas são estreitas, enquanto as Bandas Bollinger se expandem drasticamente durante períodos de alta volatilidade. O consenso é que quando o preço atinge a faixa superior, é considerado como sobrecomprado, e quando o preço se aproxima da faixa inferior, é considerado sobrevendido.
Para que as Bandas Bollinger são usadas?
Como as Bandas Bollinger oferecem insights exclusivos sobre preço e volatilidade, os comerciantes podem encontrar vários usos para eles, incluindo determinar níveis de sobrecompra e sobrevenda, como uma ferramenta de seguir tendências, monitoramento de fugas e decidir pontos de entrada e saída para uma negociação.
Quais são suas limitações?
Como um indicador de atraso, ele não será capaz de prever movimentos de preços. Portanto, os comerciantes podem não receber sinais até que o movimento de preços já esteja em andamento.
As Bandas Bollinger não podem ser usadas como um método de negociação autônomo. Eles são apenas um indicador projetado para fornecer aos comerciantes dados sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los em conjunto com outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais mais diretos do mercado.
